Приветствую!

Для начала вам нужно Скачать Python бесплатно и без смс с офф сайта. Внимание, скачивайте 2 версию (2.7 и выше), уроки будут на них. Если вы скачаете 3 версию, то ознакомьтесь с различиями между 2 и 3 python.

После установки Python, вам нужно открыть IDLE  или установить среду для разработки(я установил себе Sublime Text).

Создаем файл program.py  с таким содержанием:

print u'Привет, Мир!'

Далее запустите файл program.py в IDLE через F5 или в SublimeText через Ctrl/CMD + B

Если вы запускаете файл из консоли то пишите так:

python /путь/к/файлуprogram.py